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風險管理新標竿—風險值理論與應用─The Benchmark for Risk Management
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| 本書簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 首先，本書是第一本以中文表達、探討風險值(Value at Risk) 的書籍。本書的作者們，累積多年的理論和實務經驗， 透過團隊合作的基礎，將近年來風險管理中最主要的革命性發 展--風險值，提供深入淺出的介紹與探討，不僅可作為商學院 大學部高年級與研究所同學的教材，也可以提供實務界和管理 機構參考依據。 第二，本書教材內容以本土化為主。教材本土化一直是商 學院教學的夢想與期望，即使研究的困難度與複雜度更甚於歐 美先進國家。本書作者仍然盡力提供國內環境實證研究，或許 比起國外專業技術性研究，仍有許多的改善空間，然而比起純 粹的翻譯教材，相對地難能可貴，應可供國內許多學術研究者 更寬廣的研究空間。 第三，本書提供實例佐證理論，堪為最大特點。本書不僅 介紹理論，更提供風險值的實作計算與評估。作者幾乎毫無保 留的將實作結果按部就班加以介紹，相信對於實務上需要應用 風險值系統來進行風險管理者，存有莫大助益。 第四，本書彙整國際金融機構關於資本適足率之最新規範 ，提供學術界或實務界人士對相關知識之參考。 第五，本書內容包含市場風險、信用風險和作業風險三大 風險，介紹新近理論發展與實務應用。尤其，新增信用風險之 理論和實務經驗，針對違約機率、違約損失率、違約暴險額等 內部法參數提供深入淺出的介紹與探討，可供實務界和管理機 構參考依據。 第六，本書內容兼俱財務金融、會計、審計等範疇，提供 風險管理整體實作概念，對於需要運用風險管理系統進行管理 的單位或人員，提供具有參考價值的依據。 |
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| 圖書目錄 | |||||||||||||||||||||||||||||
第01章 緒論
第02章 傳統風險管理與風險值 第03章 風險值的規範 第04章 風險值衡量方法 第05章 金融商品風險計算 第06章 回顧測試 第07章 壓力測試 第08章 績效評估與組合管理 第09章 風險值個案研究 第10章 信用風險 第11章 其他風險值 第12章 衍生性商品與審查 |
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